ЕЦБ подготвя стрес тестове за банките

През следващата година Европейската централна банка (ЕЦБ) ще провери устойчивостта на банките спрямо геополитическите рискове. В тематичния стрес тест за 2026 г. финансовите институции ще трябва да оценят кои сценарии за геополитически риск биха могли да имат сериозно въздействие върху платежоспособността им, заяви ръководителят на банковия надзор в ЕЦБ Клаудия Бух по време на изслушване в Европейския парламент, предава Ройтерс.

ЕЦБ отдавна предупреждава, че геополитическите опасности, като конфликтите в Украйна и Газа и търговската война, предизвикана от президента на САЩ Доналд Тръмп, са сред най-големите рискове за финансовите институции в еврозоната.

Централната банка ще провери подготовката на банките за този вид риск, но с известна разлика: при типичните стрес тестове на банките се представят сценарии и те трябва да изчислят колко капитал ще бъде унищожен при всеки от тези сценарии. При този тест обаче ЕЦБ ще определи размера на капиталовата загуба и ще поиска от банките да разработят сценарии, които биха могли да я предизвикат.

Стрес тестът през следващата година ще бъде част от самооценката на банките на капиталовите им изисквания, известна на регулаторен жаргон като "процес на оценка на адекватността на вътрешния капитал" (ICAAP). Според германската централна банка Бундесбанк адекватната капитализация и ликвидност на институциите и ефективното им управление са съществени предпоставки за стабилна финансова система.

ЕЦБ извършва тематични проверки на състоянието на банките в еврозоната на всеки две години, т.е. тогава, когато не се провежда стрес тест в целия Европейски съюз от Европейския банков орган (EBA). Последният от тях, през 2024 г., беше посветен на киберустойчивостта.

Резултатите от последния стрес тест на EBA, който включва някои американски мита в неблагоприятния си сценарий, ще бъдат обявени в началото на август.